現状、開発版のため吉里吉里本体には付属しておらず、吉里吉里の開発版ソースリポジトリ（ソースコード置き場）から取得する必要があります。
方法は大きく2つあって、一つはSubversionクライアントを使用する方法、もう一つはIEを使用する方法です。
Subversionクライアント
おそらく多くの人はまず、「Subversionって何よ？」と思っていると思いますが、Subversionというのはバージョン管理システムとよばれるプログラムの一つで吉里吉里本体のソースコードをこのプログラムで管理しています。
そして、Subversionで管理されたソースコードを取得（と更新）に用いるのがSubversionクライアントと呼ばれる物です。
KAGEXは吉里吉里本体と同じところで管理されているため、Subversionを使用して取得する必要があります。
Subversionクライアントを使用して取得する方法の利点は、新しいバージョンへの更新が楽だということがあります。逆に、専用のツールをわざわざインストールする必要があるのが欠点です。
KAGEXは更新が頻繁なこともあってツールを入れるのが煩わしくなければ、この方法で取得する方がいいでしょう。
Windows用のSubversionクライアントとしてはTortoiseSVNがおすすめです。
TortoiseSVNはエクスプローラーを拡張する形で利用するプログラムで、日本語ランゲージパックも同じ場所で配布されています。
詳しい方法を書くと大変なので、実際の取得方法は以下を参照してみてください（ぉぃ
→本家の日記
IEを使用する方法
実は吉里吉里のソースコードの場合、IEからダウンロードすることができます。（ただし、なぜか今の私の環境WindowsVista+IE7ではうまくいかなかったりします。その場合は上記のSubversionを使用してください。）
Subversionクライアントを使用する方法と違い、新しいツールのインストールする手間もいらず手軽にできる反面、更新するときは自分で調べる必要があるなど面倒な点もあります。
ダウンロード方法は以下の通りです。
１．IEを立ち上げ、メニューのファイル（F)→開く(O)...を選択しファイルを開くダイアログを表示させます。
２．テキストボックスに https://sv.kikyou.info/svn/kirikiri2/trunk/kag3ex/ https://sv.kikyou.info/svn/kirikiri2/branches/kag3ex2/ と入力し、「Web フォルダとして開く(F)」チェックボックスにチェックを入れます。（場所がアドレスが変更になりました。以前のと同じものはhttps://sv.kikyou.info/svn/kirikiri2/branches/kag3ex1/にあります）
↑上記のように入力＆チェック！
３．エクスプローラーのようにフォルダとファイルが並んでいるように見える画面が表示されるので、それを通常のファイルとフォルダのようにすべて選択コピーし適当なフォルダに貼り付けます。このとき、通常のリンク画面が出てきたときは、２．のチェックボックスにチェックが入っているかどうかを確認してください。
↑上記のようになれば成功です。